Estimação do coeficiente de covariância populacional para experimentos em parcelas-subdivididas

José Ruy Porto de Carvalho, Roger Mead

Resumo


Neste trabalho, o estimador de Máxima Verossimilhança é desenvolvido para o verdadeiro coeficiente de covariância b, permitindo ajustamentos pela covariável em experimentos de parcelas subdivididas quando os coeficientes de regressão residual para as parcelas principais e subparcelas são consideradas iguais. Intuitivamente, estimadores conjuntos devem produzir uma análise mais eficiente (quando comparada com o coeficiente de regressão das parcelas subdivididas, o qual é freqüentemente usado para ajustar as médias de tratamentos nas parcelas e subparcelas). A comparação do estimador de Máxima Verossimilhança com os estimadores de Cochran e o da subparcela foi investigada. Como conclusão geral do ponto de vista prático, o estimador de Máxima Verossimilhança apresentou melhor desempenho do que os outros dois estimadores. É estudado o Teste da Razão de Probabilidades para hipóteses de que os coeficientes de covariância para parcelas e subparcelas são iguais, bem como a relação entre poderes assintóticos e observados.


Palavras-chave


estimação de máxima-verossimilhança; teste da razão de máxima verossimilhança; coeficiente de covariância; parcelas-subdivididas; análise de covariância; bias; quadrado médio do erro

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